ポートフォリオ理論

ポートフォリオ理論とは、リスク管理について分析、またリスク資産のプライシングについて数学的アプローチによって体系付ける理論である。ファイナンス理論の基本的かつ重要な骨格となっている。

平均・分散アプローチ編集

投資機会集合編集

CAPM(資本資産価格付けモデル)編集

APT(無裁定価格理論)編集